Analisis data de Irrational Exuberance de Bob Shiller

Arturo Chian

2018-07-24

Utilizemos el poder de R y BEST para analizar la data de Shiller. Primero activemos los paquetes!

library(BehavioralEconomicsR)
library(xts)
library(dygraphs)
library(lubridate)

A probar el paquete con el trabajo de Shiller!!

El paquete cuenta con data del libro de Shiller Irrational Exuberance y lo puedes usar facilmente utilizando el siguiente script:

data("ie_data")
be=xts::xts(ie_data[,c(8,10)],order.by = ie_data$Date)
be2=xts::xts(ie_data[,c(7,11)],order.by = ie_data$Date)

Hora de Graficar

Veamos la relacion entre precio y ganancias:

dygraphs::dygraph(be, 
        main = "Relacion historica entre Precio y ganancias") %>% 
  dyRangeSelector()

Veamos la relacion entre CAPE y tasas de interes:

dygraphs::dygraph(be2, 
        main = "Relacion historica entre tasas de interes y CAPE") %>% 
  dyRangeSelector()

Codigo de conducta

Por favor considerar que este paquete cuenta con un Codigo de Conducta del Contribuidor. Al participar en este proyecto o utilizarlo, se asume que estas de acuerdo con estos terminos.